什麼是交易系統？
交易系統是一組完整的規則，涵蓋了從市場篩選到進場、出場、資金管理的所有決策流程。與其說它是一個指標或一個策略，不如說它是一套「交易的標準作業程序」。
擁有交易系統的目的是：在任何市場狀況下，你都知道該怎麼做。
交易系統的六大組成
1. 市場選擇
你要交易什麼？台股上市櫃有超過 1,700 檔股票，不可能全部監控。交易系統的第一步是定義你的交易範圍。
- 只交易台灣 50 成分股？
- 只交易日均量超過 1,000 張的個股？
- 只交易特定產業（如半導體）？
2. 進場規則
明確定義什麼條件下買進。進場規則必須客觀、可量化。
好的進場規則範例：
- 股價突破 20 日高點且成交量大於 20 日均量
- RSI 從 30 以下回升突破 30 且 MACD 柱狀體翻正
不好的進場規則範例：
- 「感覺要漲了」
- 「新聞說這個產業很好」
3. 出場規則
出場分為兩種：停損出場和獲利出場。
停損出場：保護你免受大額虧損。例如：
- 跌破進場價的 7%
- 跌破 ATR 停損位
- 跌破進場日的最低價
獲利出場：鎖定已實現的利潤。例如：
- 達到 2 倍風險的利潤目標
- 使用移動停利（如跌破 10 日均線出場）
- SAR 翻轉時出場
4. 部位大小
每次交易投入多少資金？這是最被忽略卻最重要的環節。
- 固定金額法：每次交易投入固定金額（如 10 萬元）
- 固定比例法：每次交易風險不超過總資金的 1% 至 2%
- 波動調整法：用 ATR 調整部位大小，讓每個部位承擔相同的波動風險
5. 投資組合管理
- 同時持有幾檔股票？
- 單一產業的持股上限是多少？
- 總曝險（滿倉程度）的上限是多少？
6. 交易紀律
- 嚴格遵守系統訊號，不擅自加減碼
- 定期回顧交易紀錄，找出需要改善的地方
- 在系統沒有訊號時，保持耐心等待
設計流程
第一步：確定交易風格
你是短線交易者還是波段投資者？不同的風格需要不同的系統設計。
第二步：選擇核心邏輯
你的系統是基於趨勢跟蹤、均值回歸，還是動能策略？選擇一個你理解且相信的邏輯。
第三步：定義規則
將核心邏輯轉化為具體的進出場規則和部位管理規則。
第四步：回測驗證
用歷史數據回測，確認策略的基本績效是否合理。
第五步：模擬交易
用即時行情做紙上交易，驗證系統在實時環境中的可行性。
第六步：小額實盤
通過模擬交易驗證後，用小額資金開始實際交易。
台股交易系統範例
以下是一個簡單的台股波段交易系統範例：
- 市場：台灣 50 成分股
- 進場：股價突破 60 日高點，且 20 日均線在 60 日均線上方
- 停損：進場價下方 2 倍 ATR
- 停利：跌破 20 日均線時出場
- 部位：每筆交易風險不超過總資金的 1.5%
- 上限：同時最多持有 5 檔
實戰建議
交易系統的價值不在於它能讓你每筆交易都獲利，而在於它讓你在數百筆交易之後能穩定獲利。設計系統時追求「簡單且穩健」而非「複雜且完美」。真正困難的不是設計系統，而是在面對連續虧損時仍然信任並執行你的系統。